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CBOE：上周一VIX的波动很大，但这是合理的

　　

 

编辑：张立东  发布时间：2024.08.13 05:11

对于上周华尔街关键情绪指标的异动，一些市场参与者认为可疑，涉嫌操纵和或指标贬值不合理，需要进行调查；但是，该指标的交易所表示，当日的走势是正常的。

芝加哥期权交易所(CBOE)的市场主管曼迪·许表示，盘前交易流动性不足，并导致股指期货暴跌，这是波动率指数(VIX)飙升的根本原因；此外，对日元套利盘拆仓可能会引发风险资产抛售的担忧加剧，也是推动VIX上涨的重要动力。

上周一，VIX在五个小时内飙升42点，至65.73点。对此，许表示，标准普尔500指数期货盘前暴跌4.5%，相当于VIX年化波动率为70点。她说：“鉴于标普指数期货在盘前的大幅波动，波动率指数的相应大幅波动其实并不奇怪。”道指频道 >>

主题：VIX恐慌指数监测  | 新闻源：Bloomberg

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