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美国股市

杠杆ETF热潮助推华尔街日内动量策略

　　

 

编辑：张立东  发布时间：2026.8.10 15:08

杠杆ETF的兴起正在创造从科技股突发性波动中获利的新方式。追踪一些波动最大股票和板块的基金的每日再平衡放大了涨跌，最近在韩国(KOR)散户投资者中尤为明显。这也加剧了交易日内的波动，为交易员创造了可以利用的特定机会。其中之一是利用日内动量策略——银行长期以来在这一领域提供量化投资策略，以系统性地捕捉短期趋势。

百达资产管理公司(Pictet Asset Management)宏观研究主管弗洛里安·耶尔波表示：“日内动量策略在出现大趋势的交易日中表现良好，无论方向如何，而在平静交易日通常会亏损。7月对科技股来说是波动且负面的一个月，而这正是该策略展现价值的理想环境。”

Premialab联合创始人兼首席运营官皮埃尔·特雷库尔表示，半导体板块已成为日内策略最具吸引力的领域。这些策略在4月至6月期间回报率约为8.1%，夏普比率为2.5（衡量风险调整后回报的指标）。相比之下，更广泛的美国股票指数回报率为0.4%，夏普比率为0.8。

特雷库尔表示：“专注于半导体的日内动量策略实施近年来出现了显著增长。”他指出，该板块的主动策略自2024年推出以来已增长两倍多，而整个美国(US)科技行业的策略自2021年底以来增长了约80%。

基于SOXX的简单日内动量策略的累计盈亏表现 _By Bloomberg

摩根大通(JPMorgan)策略师侯阳阳表示，基本的日内动量策略利用严格规则，在上涨时买入、下跌时卖出，押注走势方向将持续。

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主题：交易策略观察  | 新闻源：Bloomberg-Stock

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